«Базель IV» - єдина методика при розрахунку потенційних збитків. Про це повідомляє Hubs.
Базельський комітет вимагатиме, щоб банки мали єдиної методикою при розрахунку потенційних збитків - від кредитних, ринкових та операційних ризиків, - повідомляє WSJ.
Банки не зможуть використовувати власні методики при оцінці ризиків на інші банки, великі корпорації та з інвестицій в акції, йдеться в проекті нових правил.
При оцінці операційних ризиків Базельський комітет буде орієнтуватися на порушення, допущені банком за останні 10 років. Чим більше порушень за 10 років, тим більше буде і мультиплікатор, який визначає, скільки капіталу потрібно банку. Операційні ризики поширюються на безліч можливих порушень - від штрафів і судових розглядів до збоїв IT-систем і збитків, які банки несуть через несанкціоновані позицій, відкритих їх власними трейдерами. Враховуватися будуть навіть ті операції і продукти, які банк згорнув кілька років тому.
У Deutsche Bank, який заплатив в останні роки великі штрафи, збільшаться активи, зважені з урахуванням ризику. UBS уже тримає більше капіталу з операційних ризиків, ніж інші банки, але йому ще належить залагодити претензії влади США, викликані порушеннями при продажу іпотечних облігацій. Але коли банк розплатиться за мировою угодою, воно буде враховуватися при розрахунку його операційних ризиків ще 10 років. Клієнти Lloyds Banking Group до 2018 р можуть вимагати виплат за нав'язану їм страховку. Банк припинив цю практику в 2010 р і вже заплатив за неї більше 16 млрд фунтів ($ 22,8 млрд), але за порушення йому доведеться розплачуватися протягом майже 20 років після припинення продажу цього продукту.
Банкіри стверджують, що від нових правил буде більше шкоди, оскільки вони змушують їх тримати більше капіталу. «Ми особливо стурбовані тим, який сукупний ефект ці правила нададуть на вимоги до достатності капіталу і здатності банків підтримувати економіку», - зазначає представник Інституту міжнародних фінансів (IIF) Андре Портійо. IIF об'єднує близько 500 фінансових компаній, включаючи JPMorgan Chase, Deutsche Bank і BlackRock.
Банкіри називають ці пропозиції «Базель IV». «Я не великий шанувальник« Базель IV », нові правила <...> заважають нам робити нашу роботу», - зазначає гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан. Якщо комітет не відмовиться від цих нововведень, банки «виявляться в скрутному становищі», говорив в травні фінансовий директор групи HSBC Йен Маккей (цитати з Bloomberg).
Але в 2011 р гендиректор JPMorgan Джеймі Даймон сказав, що незадоволений тим, що банки використовують різні методики для оцінки ризиків. Він порівнював методику JPMorgan з методиками інших банків і відзначав, що конкуренти «не можуть бути точними в оцінці через більш агресивних методик».
